Статья 22. Система управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента

1. Клиринговая организация и центральный контрагент обязаны организовать систему управления рисками, связанными с осуществлением клиринговой деятельности или функций центрального контрагента и операций с собственным имуществом, которая должна соответствовать объему и характеру операций, совершаемых клиринговой организацией и центральным контрагентом. Для организации системы управления рисками клиринговая организация и центральный контрагент обязаны назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение.

2. В случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и (или) правилами клиринга, исполнение обязательств, допущенных к клирингу, должно обеспечиваться индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением. В указанных случаях условия соглашения об индивидуальном и (или) о коллективном клиринговом обеспечении должны содержаться в правилах клиринга.

3. Центральный контрагент обязан оценивать каждый рабочий день, если более частая оценка не установлена Банком России или центральным контрагентом, размер собственных обязательств и размер обязательств участников клиринга перед ним, а также размер индивидуального клирингового обеспечения участника клиринга с учетом рыночной цены имущества, являющегося предметом обязательств или составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение, и рыночной цены, по которой заключаются договоры, являющиеся производным финансовым инструментом.

4. Центральный контрагент вправе осуществить перевод долга и уступку требований одного участника клиринга по допущенным к клирингу обязательствам, возникшим из договоров, заключенных за счет клиента, а также передачу имущества, являющегося предметом обеспечения исполнения обязательств, другому участнику клиринга в случаях и в порядке, которые предусмотрены правилами клиринга, при условии получения центральным контрагентом согласия на это участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество, и лица, за счет которого исполняются такие обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств. Указанная передача имущества, являющегося предметом обеспечения исполнения обязательств, осуществляется в случае, если это имущество по требованию участника клиринга учитывается во внутреннем учете центрального контрагента отдельно.

4.1. Центральный контрагент вправе осуществить перевод долга и уступку требований участника клиринга, требований, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента (клиентов), а также передачу имущества, являющегося предметом обеспечения, другому центральному контрагенту в соответствии с условиями, определенными соглашением об операционном взаимодействии центральных контрагентов, по согласованию с Банком России. Случаи и порядок перевода долга и уступки требований участника клиринга одного центрального контрагента другому центральному контрагенту устанавливаются правилами клиринга.

5. Клиринговая организация обязана утвердить документ (документы), определяющий (определяющие) правила организации системы управления кредитными, операционными и иными рисками, в том числе рисками, связанными с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности, меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности, меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности. Требования к указанному документу (указанным документам) устанавливаются нормативными актами Банка России.

5.1. Центральный контрагент обязан утвердить правила организации системы управления рисками центрального контрагента, которые должны определять меры, направленные на снижение рисков центрального контрагента и рисков, связанных с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности, меры, принимаемые центральным контрагентом в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности центрального контрагента, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности. Требования к правилам организации системы управления рисками центрального контрагента устанавливаются нормативными актами Банка России.

6. Клиринговая организация обязана иметь комитет по рискам. Не менее половины состава указанного комитета должны составлять представители участников клиринга.

6.1. В случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента не менее двух третей комитета по рискам должны составлять представители участников клиринга. В состав комитета по рискам должны входить представители участников клиринга, независимые члены совета директоров (наблюдательного совета) и представители клиентов участников клиринга.

7. Центральный контрагент обязан осуществлять мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

8. Центральный контрагент обязан проводить оценку потенциального влияния на его финансовое состояние ряда заданных изменений в факторах риска (стресс-сценариев), которые соответствуют исключительным, но вероятным сценариям (стресс-тестирование рисков), и оценку точности используемых центральным контрагентом моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых значений такого показателя (оценка точности модели центрального контрагента), представлять информацию о результатах стресс-тестирования рисков участникам клиринга и в Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России. Одновременно с указанной информацией центральный контрагент представляет в Банк России результаты оценки точности модели центрального контрагента.

8.1. Центральный контрагент обязан утвердить методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента и методику оценки точности модели центрального контрагента, требования к которым устанавливаются нормативными актами Банка России.

8.2. Банк России вправе определять стресс-сценарии для центрального контрагента и направлять предписания об изменении системы управления рисками центрального контрагента в случае неудовлетворительных результатов стресс-тестирования рисков центрального контрагента и (или) оценки точности модели центрального контрагента.

8.3. В случае выявления ситуации, создающей угрозу стабильности финансового рынка Российской Федерации, Банк России вправе потребовать от центрального контрагента посредством направления предписания изменения порядка расчета и исполнения требований к указанному в предписании участнику клиринга по поддержанию уровня индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу с центральным контрагентом, и (или) направления центральным контрагентом требования указанному в предписании участнику клиринга в указанный в предписании срок передать в клиринговое обеспечение дополнительное имущество либо заменить ранее внесенное обеспечение и (или) исполнение (прекращение) обязательств указанного в предписании участника клиринга не позднее рабочего дня, когда требование центрального контрагента не было исполнено участником клиринга.

9. Клиринговая организация обязана утвердить документ, определяющий меры, принимаемые ею в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.